Exotic Options Trading eBook, PDF. Exotic Options Trading eBook, PDF. Written por um comerciante experiente e consultor, Frans deWeert s Exotic Opções Trading oferece uma abordagem de risco-oriented para o preço de opções exóticas Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este Livro serve como amanual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco managetthe mais comum e mais complexo exótico Weert começa explicando os riscos associados com tradingan opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos em vez de onlystating As fórmulas matemáticas O livro limites mehr. Andere Kunden interessierten sich auch fr. Exotic opções e híbridos eBook, PDF. Exotic Opção Preços e Advanced Modelos Lvy eBook, PDF. FX Opções e Smile Risk eBook, PDF. Your Opções Manual eBook, PDF. Opções Math for Traders eBook, PDF. Written por um comerciante experiente e consultor, Frans deWeert s Exotic Opções Trading oferece um Ao fornecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e gestão de risco. O Weert mais comum e mais complexo começa explicando os riscos associados Com a negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e gregos em vez de onlystating as fórmulas matemáticas O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática do O livro de preços matemático abrange opções convencionais, opções digitais, barreiras de opções, cliquets, opções de opções, outperformance opções e swaps de variabilidade, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor um fullunderstanding de cada aspecto de cada opção exótica O livro alsodiscusses Notas estruturadas Com opções exóticas embutidas neles, como conversíveis reversíveis, conversíveis e reversíveis reversíveis e autocalláveis e mostra a lógica por trás dessas estruturas e suas associadas a cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda de investidores explica onde estão os riscos e como isso afeta a realidade Preços mostra como melhor para se proteger qualquer vega ou gammaexposure embutido na opção exótica e discute a explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e ferramentas para preços de opções exóticas, Exotic Options Trading remove o Mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática Embora as opções exóticas não são um novo assunto infinito, a cobertura tradicionalmente oferecido por muitos textos iseither muito alto nível Ou excessivamente matemática De Wee Rt sexceptional texto preenche esta lacuna soberbamente É um rigoroustreatment de um número de estruturas exóticas e inclui numerousexamples para ilustrar claramente os princípios O que torna este bookunique é que ele consegue encontrar um fantástico equilíbrio entre thetheory e prática comercial real Embora possa ser algo ofan Overused frase para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir qualquer leitor que não será decepcionado --Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Mercados de Derivados de Commodities e Aplicações Exotic Options Trading faz um excelente trabalho inproviding uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas Thereal A borda deste livro é que ele explica opções exóticas de arisco e perspectiva econômica e fornece um link claro para theactual lucro e fórmulas de preços Em suma, um deve ler foranyone que quer obter profundas idéias em opções exóticas e starttrading-los lucrativamente - Arturo Bignardi Sobre o autor FRANS DE WEERT é matemático por Depois de obter o seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester Depois de sua carreira acadêmica ele começou a trabalhar como um comerciante para fx Capital em Londres Em dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos tanto na América Latina como nos Estados Unidos. Atualmente, Frans trabalha como Um consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e vive em Amsterdã, Holanda. Contados Prefácio Agradecimentos 1 Introdução 2 Opções Convencionais, Forwards e Gregos 3 Lucro em Gama e Relação com Theta 4 Dinheiro Delta e Dinheiro Gamma 5 Inclinação 6 Estratégias de Opções Simples 7 Monte Carlo Processos 8 Opção do Chooser 9 Opções Digitais 10 Opções de Barreira 11 Opções de Arranque Avançado 12 Opções de Escada 13 Opções de Lookback 14 Cliquets 15 Convertibles Reversos 16 Autocallables 17 Conversíveis Reversíveis Calláveis e Posicionáveis 18 Opções Asiáticas 19 Opções Quanto 20 Opções Compósitas 21 Opções de Outperformance 22 Melhor de e Opções de Opções 23 Swaps de Desvio 24 Dispersão 25 Estruturas Financeiras de Engenharia Apêndice A Variação de uma Opção Composta E Outperformance Opção Apêndice B Replicação da variação Swap Referências Index. Exotic Opções Trading. Frans de Weert Opções exóticas Trading Wiley 2008-04-25 ISBN 0470517905 212 páginas PDF 1,3 MB. Written por um comerciante experiente e consultor, Frans de Weert s Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco gerenciar o mais comum e mais Opções exóticas complexas. De Weert começa explicando os riscos associados com a negociação de uma opção exótica antes dissecti O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas a partir de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real que conduzem a uma interpretação prática da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquets, opções de quanto, opções de outperformance e swaps de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de todos os aspectos de Cada opção exótica O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas embutidas neles, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis callable e puttable e autocallables e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que Há uma demanda dos investidores explica onde estão os riscos e como É afeta o preço real mostra a melhor forma de se proteger qualquer exposição vega ou gama embutido na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das necessárias derivações matemáticas e ferramentas Para opções exóticas de preços, Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. Descarregar muitos eBooks interessantes grátis AQUI. Exotic Options Trading por Frans de Weert. Todos os itens nesta loja devem ser enviados para o seu e-mail dentro de 24 horas após o pagamento liberado PDF eBooks são enviados para você como anexos de e-mail como para mp3 audiobook, um link de download de ONEDRIVE será enviado para o seu Mail para você download.1 Este item é um E-Book em PDF format.2 Shipping explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real sho Ws como melhor para proteger qualquer exposição vega ou gama embutido na opção exótica e discute a exposição skew. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das derivações matemáticas necessárias e ferramentas para o preço de opções exóticas , Exotic Options Trading remove a mística em torno de opções exóticas, a fim de dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um novo assunto em finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é um nível muito alto ou excessivamente matemático. O texto excepcional de De Weert preenche esta lacuna soberbamente. É um tratamento rigoroso de várias estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos Para ilustrar claramente os princípios O que torna este livro único é que ele consegue atingir um equilíbrio fantástico entre a teoria ea prática comercial real Embora possa ser algo de uma frase usada demais para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que eles vão Não se decepcionar. Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Mercados de Derivados de Commodities e Aplicações. Exotic Options Trading faz um excelente trabalho em fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas A verdadeira borda deste livro é que ele explica opções exóticas de um risco e perspectiva econômica e fornece um link claro para o lucro real e fórmulas de preços Em suma, Um deve ler para qualquer um que queira obter insights profundos em opções exóticas e começar a comercializá-los lucrativamente. Sobre o autor. FRANS DE WEERT é matemático por treinamento Depois de obter seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht , Ele passou a fazer um grau de pesquisa, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester. After sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como um comerciante para fx Capital em Londres Neste papel ele adquiriu experiência na negociação de muitos produtos derivados diferentes em europeus e americanos Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos tanto latino-americanos como w Ell como US underlyings. Frans atualmente trabalha como um consultor de estratégia em Booz Allen Hamilton e vive em Amsterdã, Holanda. TABLE OF CONTENTS.2 Opções Convencionais, Forwards e Greeks.2 1 Call and Put Opções e Forwards.2 2 Preços de chamadas e Pontuação.2 3 Volatilidade implícita.2 4 Determinação da greve do Forward.2 5 Preço das Opções de Compra Incluindo Dividendos.2 6 Opções de Precificação em Termos do Forward.2 7 Paridade de Put-Call.2 9 Hedging Dinâmico.2 13 Maior Derivados de Pedidos como Vanna e Vomma.2 14 Opções de Taxa de Juros Exposição em termos de financiamento do Delta Hedge.3 Lucro em Gamma e Relação com Theta.4 Delta Cash e Gamma Cash.4 1 Exemplo de Delta e Gamma Cash.5 1 Razões para Higher Volatilidade Realizada em Mercados em Queda.5 2 Inclinação Através do Tempo A Estrutura do Termo da Inclinação.5 3 Inclinação e Seu Efeito no Delta.5 4 Inclinação no FX versus Inclinação no Sorriso de Equidade versus Inclinação para Baixo.5 5 Opções de Preços Usando a Curva Inclinada.6 Estratégias de Opções Simples.7 Processos Monte Carlo.7 1 Monte Ca Rlo Processo 7 2 Binomial versus Processo de Monte Carlo.7 3 Exemplo de Árvore Binomial.7 4 Os Funcionamentos do Processo de Monte Carlo.8 Opção Chooser.8 1 Exemplo de Preços Opção de Chooser Simples.8 2 Justificativa por trás das Estratégias de Opção Chooser.9 Opções digitais.9 1 Escolhendo as greves.9 2 A propagação de chamadas como proxy para o digital.9 3 Largura do spread de chamada versus engrenagem.10 Opções de barreira.10 1 Opção de venda Down-and-In.10 2 Mudança de delta Barreira para uma Opção de Put Down-and-In.10 3 Fatores que Influenciam a Magnitude da Mudança de Barreira.10 4 Impacto Delta de uma Mudança de Barreira.10 5 Situações para Comprar Ações em Caso de Barreira Violação de um Longo e Abaixo-e - Em Put.10 6 Chamada Up-and-Out.10 7 Opção de Chamada Up-and-Out com Rebate.10 8 Opção de Chamada Up-and-Out Exposição Vega.10 9 Paridade Barrier. 10 11 Barreira em Maturidade Somente.10 12 Opções de Inclinação e Barreira.10 13 Barreiras duplas.11 Opções de Início Avançadas.11 1 Opções de Partida de Avanço e Regular Comparadas.11 2 Cobertura do Delta de Inclinação Da Opção de Início Avançado.11 3 A Opção de Início Avançado e a Estrutura de Dedo de Inclinação.11 4 Inclinação Analítica Curta mas Dinamicamente Sem Exposição de Inclinação.11 5 Grifos de Iniciamento Forward.12 Opções de Escada.12 1 Exemplo de Opção de Escada.12 2 Determinando o Preço da Escada Opção.13 Opções de Lookback.13 1 Preços e Perfil Gamma das Opções de Retorno Fixo Strike.13 2 Preços e Risco de uma Opção de Retorno Flutuante.14 1 A Opção Ratchet.14 2 Riscos de uma Opção de Ratchet.15 Conversíveis Reversos.15 1 Exemplo Knock-in Reverse Convertible.15 2 Determinação do preço do Knock-in Reverse Convertible.15 3 Condições de Mercado para Coupon mais atraente.15 4 Cobertura do Reverse Convertible.16 1 Exemplo Autocallable Reverse Convertible.16 2 Preço do Autocallable.16 3 Preços Autocallable Sem Cupão Condicional.16 4 Correlação de Equivalência Patrimonial no Autocallable.17 Conversível Reversível Callable e Puttable.17 1 Determinação do Preço do Conversível Reversível Callable.17 2 Determinação do Preço do Reversível Reversível.18 Opções Asiáticas.18 1 Pric A opção Geométrica Asiática Out.18 2 Determinação do preço da opção Aritmética Asiática Out.18 3 Delimitação Delta da opção Aritmética Asiática Out.18 4 Vega, Gama e Teta da Opção Aritmética Asiática Out.18 5 Delimitação Delta da Opção Asiática.18 6 Asian no Forward.18 7 Preços do Asian no Forward.18 8 Asian no Forward com Terminação Preliminar Opcional.19 Quanto Options.19 1 Risco de Fixação de Preço e Correlação da Opção.19 2 Cobertura da Exposição de FX na Opção Quanto.20 Opções Compostas .20 1 Exemplo da Opção Composta.20 2 Cobertura da Exposição de FX na Opção Composta.21 Opções de Outperformance.21 1 Exemplo de uma Opção de Outperformance.21 2 Opção de Outperformance Descrita como Opção Composta.21 3 Posição de Correlação da Opção de Outperformance .21 4 Cobertura de Opções de Outperformance.22 Melhor e Melhor de Opções.22 1 Risco de Correlação para o Melhor da Opção.22 2 Risco de Correlação para o Pior da Opção.23 Swaps de Variância.23 1 Variância Swap Payoff Example.23 2 Replicando o Troca de variância com Op 23 3 Griegos do Swap de Variância.23 4 Mistério do Gama Sem Delta.23 5 Volatilidade da Variancia Realizada versus Desvio Padrão.23 6 Risco do Evento de um Swap de Variância versus uma Opção Única.23 7 Relação entre a Exposição Vega e a Variância Nocional. 23 9 Convexidade de Vega.24 1 Opções de Cesta de Preços.24 2 Volatilidade de Cesta Derivada de seus Constituintes.24 3 Dispersão de Negociação.24 4 Citando Dispersão em Termos de Correlação.24 5 Dispersão Significa Trocar uma Combinação de Volatilidade e Correlação.24 6 Ratio Vega Dispersão.24 7 Posição Delta Inclinada em Dispersão.25 Estruturas Financeiras de Engenharia.25 1 Produtos Garantidos por Capital.25 2 Condições de Mercado Atrativas para Produtos Garantidos por Capital.25 3 Produtos de Exposição para o Investidor em Risco Cauteloso.25 4 Produtos Alavancados para a Busca de Risco Investor. Appendix A Variação de uma opção composta e opção Outperformance. Apêndice B Replicação do Swap de Variância.
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